オプティマルF（Optimal f）は、「資金の何%をトレードに投入すべきか」を算出した指標になります。
トレーディングやギャンブルにおける資金管理の手法で、長期的な資金成長を最大化するための最適な資金配分比率を求める概念です。
これはラルフ・ヴィンス（Ralph Vince）が発展させた概念で、ケリー基準（Kelly Criterion）に基づいています。
基本的な考え方
オプティマルFは、各トレードで資金の何パーセントを投資すべきかを計算します。
この比率が：
- 大きすぎると：短期的に大きなリターンを得られる可能性がありますが、ドローダウン（資金の一時的な減少）も大きくなり、破産リスクが高まります
- 小さすぎると：リスクは低くなりますが、資金成長率も低くなります
計算式
オプティマルF = 勝率 - ((1 - 勝率) / (平均利益率 / |平均損失率|))
そして、結果を0から1の範囲に制限しています（0%〜100%の投資割合を意味する）。
実践的な使い方
オプティマルFが例えば0.2と計算された場合、理論的には各トレードで利用可能な資金の20%を投資するのが最適ということになります。ただし、実際のトレードではこれよりも控えめな割合（例えば半分の10%など）を使うことが多いです。これは、オプティマルFが理論上の最適値であり、現実のマーケットの不確実性を考慮すると、よりリスクを抑えた運用が望ましいからです。
注意点
- オプティマルFは過去のデータに基づいて計算されるため、将来の市場状況が過去と同じであるという保証はありません
- 極端な資金配分（例：50%以上）は、一連の損失トレードで大きなドローダウンを引き起こす可能性があります
- より保守的な資金管理のために、計算されたオプティマルFの半分や4分の1を実際の配分として使用することも一般的です
オプティマルFは資金管理の重要なツールですが、市場のボラティリティや個人のリスク許容度も考慮した上で使用することが重要です。