カブチャレでは、日本の株式市場全銘柄の過去株価データを元に「自分のトレード戦略が統計的にどれくらいの収益を稼げるのか」「過去どれくらいのパフォーマンスだったのか」をチェックできるバックテストが行え、またザラ場中でもリアルタイムで戦略にマッチした銘柄をスクリーニングすることが出来るサービスです！
カブチャレを活用することで「この戦略では95%の確率で利益は◯%〜◯%の範囲内に収まる」といった「統計的に有意な戦略を発見」することが出来るのでどんどん活用して勝てるトレーダー・投資家を目指しましょう！
今回は、トレード分析機能の使い方を説明していきます！
目次
トレード分析機能ってなに？
トレード分析機能では、あなたが使っている証券会社の約定履歴を読み込ませて、自分の実際の勝率や期待値、トレードの癖といったものを分析できる機能です！
大抵の人はエクセルなんかに毎日トレードの履歴を入力しては、集計して、「ここがよかった。ここがダメだった」と振り返っていますよね？
トレード数が多いと入力も大変ですし、エクセルで自分で集計の計算を書いていくのも面倒です。
統計なんてやろうと思ったらよくわからない計算式をかかないといけません。。
でも、このトレード分析機能を使えばそういった面倒な事を全部自動でやってくれて、しかも統計解析までしてくれる優れものなんです！
自分でやることはただ一つ！
証券会社の約定履歴をコピペすることだけです！
STEP1：約定履歴をペーストしよう
証券会社によってフォーマットは違いますが、今回はGMOクリック証券の例です。
約定履歴を開いたら、表の項目名も含めて一切合切をコピーします。
ここで大事なのは表の項目を必ず含めてコピーする。ということ！
これを忘れてしまうとカブチャレの方でデータを自動的に判断してくれないので注意しましょう。
コピーしたら、画面下にある表にまず「新規行追加」で行を１つ作成して、セルをどこでもいいのでクリックして選択状態にしペーストしましょう！
するとカブチャレが自動的にデータの項目内容を判断して貼り付けてくれます！
貼り付けたデータはユーザー登録している人ならデータベースに自動で管理されます。
ユーザー登録していない場合は、ブラウザにデータが保存されるので同じブラウザならデータがそのまま使えますよ！また、CSVでエクスポートして管理することもできます。
もし、上手く貼り付けができない場合は、一度エクセルやGoogleスプレッドシートに貼り付けて、上記の表と同じ様に整形してから貼り付けてみましょう！
その際のデータとしては、取引種類と取引種別、空売りかどうかは数値で構いません。
各セルに下記の通りに数値が入っていれば自動で認識してくれます。
取引種類
- 1：IN（エントリー）
- 2：OUT（イグジット）
取引種別
- 1：現物取引
- 2：制度信用取引
- 3：一般信用取引
空売り
- 0：いいえ
- 1：はい
分析の見方
集計方法の設定
ペーストができたら、画面上にある集計単位など設定して分析結果を見ていきましょう！
集計単位
日次や週次、月次で損益のグラフが表示されます
期間選択
集計したい期間を選択できます。
１トレードの集計方法
トレードで勝ち負けの判定と勝率の判定をする際に「1部のポジションでも決済したら1トレード」としてカウントするのか「全部のポジションが解消されたら1トレード」としてカウントするのかを選択できます。
毎回100株買って、100株売るというトレードならどちらでも集計結果は同じですが、
200株買って、100株売って、100株また買って、200株売る。
みたいな時に
最後の200株売って全部のポジションがなくなった時点で1トレードとして勝率などカウントしたいのか？
途中の100株売った時点、最後の200株売った時点とそれぞれ一部でも決済したら1トレードとしてカウントしたいのか？
で、ペイオフレシオや期待値など統計結果も違ってくるので注意しましょう！
勝ちトレード・負けトレード・総合分析
一般的な指標ですね！
「最大運用額」というのは、集計期間内で一番大きくポジションを取っていた額になります。
ポジション取りすぎてないかのチェックにも使えますね！
日経平均上下落率・TOPIX上下落率
総合分析にあるこれは、その集計期間（スタートからエンド日まで）でのそれぞれの上下落率になります。
その集計期間のトレードのパフォーマンスが市場を上回れていたのかチェックできます。
下回っていたりほとんど変わらなければ、「投資信託やETFを買っている方がよかった」ということにも。。
もっと、トレードを勉強して分析して頑張る必要があるのかのチェックにもなりますね！
利益推移グラフ・銘柄別トレード割合
また、その下には集計単位で設定をした日次なら日次の利益推移グラフが見れます。
そして、銘柄別トレード割合ではその期間にポジションを取った銘柄のトレードごとの割合を見ることができます。
この例だと「トヨタばっかりトレードしてたんだなぁ」なんて事がわかるわけですね！
もしトヨタばっかりトレードしていてトヨタの損益が良くなかったとしたら、「自分の戦略はトヨタに合っていない」という事なので、割合を低くする必要があるでしょう！
もちろん、その時だけの可能性もあるので他の期間も含めてみてみましょう！
保有期間分析
このタブでは、書いてある通りですが、イグジットした日より持ち越していたらどれだけ損益が増えたのか？ということがわかります！
カブチャレでは、集計期間中にトレードした銘柄の株価データを元にそのトレードした日以降の株価からこういった
「持ち越していたらもっと利益があったのか？」
「保有期間はどのくらいが最適か？」
といったことが一目瞭然でわかってしまうんですね！
自分でやろうと思ったら大量のトレード履歴を一つ一つチェックして、カブタンなんかで株価をチェックして入力。。
なんてことを１つ１つやらなくちゃいけないので大変な作業なんですが、これなら一発で丸わかりです！
トレード履歴
ここでは、集計期間のトレード内容を一覧で見ることができます。
約定履歴だと実際は秒単位で同じ銘柄の株を微妙に違う単価で買っていてそれも表示されていまうので見づらいんですよね。。
例えば、GMOだと銘柄ごとでまとめて表示もしてくれますが、「まとめられすぎちゃっててそれもまた分析できない。。」ということもあります。
でも、カブチャレのトレード履歴だといい感じに表示してくれるのでありがたいです！
右側の方にはさっきと同じ様に「n日後に決済していた時の損益」も個別に表示されていますね。
また、このトレード集計方法だと全ポジション解消で1トレードですが、
トヨタの様に途中に売ったり買ったりを繰り返していた場合でも履歴には記載されて最終的な損益が表示される。
というトレーダーの人なら見たいものを一覧で見ることができちゃいます！
ちなみにさっきのトレード履歴を「１部ポジション解消」で集計した場合には、トレード履歴詳細はこんな感じになります。
それぞれOUT（売った。または空売りなら返済）した時点で集計されているのがわかります。
ATR分析
ここでは、トレードのATRに関することが分析されています。
ATRというのは「アベレージトゥルーレンジ」といって、その銘柄のある期間で動いた上下率の平均を算出した指標でトレードではよく使われているものですね。
要は「１日に平均で上下に何%動くのか」というのがわかる指標になります。
右側でその期間を設定できますが、一般的には14日間の平均が使われています。
なので、「14日間で毎日動いた上下率の１日平均」ということですね。
ATR率サマリー
ここでは、集計期間で各トレードしていた時の銘柄のATR率（本来ATRは金額なのでそれを率にしたもの）を見ることができます。
トレードしていた時点でその銘柄がどの程度のATR率だったのか
ということですね。
通常、戦略は同じ程度のATR倍率で行うか、ATR倍率（ボラティリティ）によって投入する資金額を決めるのが一般的です。
戦略によってはATR率の目安がありますし、ATR率というのはいわゆるボラティリティとも呼ばれるもので、ギャンブルに例えるなら「チップの掛け率」みたいなものです。
いつの間にか高いATRの銘柄をトレードしていた（高い倍率のテーブルでポーカーをしていた）
としたら、戦略が狂ってしまうこともあります。
特にコツコツドカンをやりやすいのは、通常のATR率の銘柄で利益を積み重ねていたのに高いATR率の銘柄にいつの間にかINしていてドカンと大きな損失を出す。という事でもあるので、このATR率には注意が必要です。
TR/ATR倍率サマリー
TR/ATR倍率とは、画像の説明にもありますが、通常時のボラティリティ（ATR）に対して実際のトレードでのボラティリティ（TR）が高いか低いかを表す指標です。
ATR（またはATR率）というのは、14日ならINするまでの14日間で平均でどれだけ1日上下動したか？という指標で、ここでのTR（トゥルーレンジ）というのは実際にINからOUTまでの間の期間で1日どれだけ上下動したのか？という指標になります。
ATR率は、INする時の目安の上下動率で、TRが実際の上下動率ということです。
なので、
目安の上下動率に対して実際の上下動率がどのくらい大きかったのか？
ということを表したのがこのTR/ATR倍率になります。この倍率が高い場合には、
ボラティリティがこのくらいかと思って買ったけど、その後めちゃくちゃ大きく動いてた。
みたいな事ですね。
なぜ、これが大事なのか？というとこのあと説明する散布図が肝になります。
TR/ATR倍率の分布と散布図
下のチャートの右側部分を見てみましょう。
右側上の分布は、さっきのTR/ATR倍率の分布になります。
もし倍率が高いものが多ければ、「思ったより荒れた銘柄だった。荒れた相場だった。」というのが多い。ということになりますね。
そして、右下のは「散布図」と呼ばれるものになります。
各銘柄のトレードのTR/ATR倍率を出して、リターンを出したものをプロットしたのがこの散布図です。
赤色が勝ちトレードで青が負けトレードです。
なので、この例だと
- TR/ATR倍率が0〜6の間くらいで一番リターンが大きく勝っていて、0〜6%程度。
- TR/ATR倍率が0〜2の間くらいが一番損失を出していて0〜−2%程度。
という事がわかりますね。
負けは小さく、勝ちは大きく。
がちゃんと実践できているという事がよくわかります。
また、実際のボラティリティが高いときほど勝っていて大きなリターンを生んでいることもわかります。
おそらく、上昇トレンドなり大きく場が動いた時にINしていく戦略だという事が伺えますね。
こうやって、分布図にしてみると自分の戦略にあったトレードが出来ているのか、損切りはきちんと出来ているのかというのが一目瞭然でわかっちゃうんです！
ATR率の分布と散布図
画像の左側はさっきのTR/ATR倍率のATR率版ですね。
ATR率が戦略で決めている範囲に入っているのかを分布で確認できますし、ATR率に対してのリターンがどの程度だったのかを1トレードごとにプロットした散布図を見る事で、どのATR率で利益を生んでいたのか、損失を出しているのかが一目瞭然です！
これを見るとATR率が6%の範囲内でほとんど利益を生んでいて、それ以上でも大きくリターンを伸ばしているのがわかります。
AIにコンサルティングしてもらおう！
ちなみにこういった分析結果をスクショしてAIに聞けばさらにこんな感じでさらに詳しい見解や改善方法を答えてくれますよ！
みなさんもぜひカブチャレを使ってトレード分析してみてくださいね！