カブチャレでは、日本の株式市場全銘柄の過去株価データを元に「自分のトレード戦略が統計的にどれくらいの収益を稼げるのか」「過去どれくらいのパフォーマンスだったのか」をチェックできるバックテストが行え、またザラ場中でもリアルタイムで戦略にマッチした銘柄をスクリーニングすることが出来るサービスです！
カブチャレを活用することで「この戦略では95%の確率で利益は◯%〜◯%の範囲内に収まる」といった「統計的に有意な戦略を発見」することが出来るのでどんどん活用して勝てるトレーダー・投資家を目指しましょう！
前回までは、バックテストの戦略条件を作成してテストを開始するところまでをご紹介しました！
今回は、そのテスト結果を見ていきましょう！
総合結果のチェック
「完了したバックテスト」タブから「結果を表示」を押すと下の欄にテスト結果が出てきます！
結果タブには大きく、
- ①95%信頼区間の勝率、利益率、プロフィットファクター
- ②勝ち・負け・総合別の結果
- ③連続勝ち負け数分布図・収益分布図
- ④連敗確率と資産回復確率マップ
①95%信頼区間の勝率、利益率、プロフィットファクター
95%信頼区間というのは「推測統計」という手法で使われることばで要するに「95%の確率で」という意味になります。
- 95%の確率でこの範囲に勝率が収まる
- 95%の確率でこの範囲に利益率が収まる
- プロフィットファクター（平均損失÷平均利益）
がチェックできます。テストしたトレード数が少ないほど誤差が大きくなるのでその場合は対象銘柄を増やす（全数テストする）か、戦略条件を見直しましょう。
②勝ち・負け・総合別の結果
ここでは、勝ちトレードが何トレードあって平均利益がどのくらいか、1トレードで最大取れた利益やその逆の損失、総合的な統計結果指標がチェックできます。
総合結果にある、ペイオフレシオやシャープレシオといった各指標は項目右の「？」マークを押すとさらに詳しい解説が出てきますので、わからない人はそこからチェックしましょう！
③連続勝ち負け数分布図・収益分布図
ここでは、「連続で何回勝ちと負けが続いたかの分布」と各トレードで得た損益の分布がグラフで視覚的にチェックできます。
連敗の回数が多い、偏っている、連勝の回数が多く偏っている場合は、得た収益というのも「その時のトレンドに乗れたから」といった理由だったりするので、使えない可能性があるので要チェックです。
出来るだけ偏りはない方がいいでしょう。勝率は戦略によって高い方が良いものもあれば、低くても十分利益を生むものもあるので戦略によって見方を変える様にしてください。
④連敗確率と資産回復確率マップ
トレードではどうしても連敗が続くことがあります。
もし、連敗が続いてしまった場合、そこから資産を元に戻すのに苦労するまたは確率的にかなり厳しい場合もあります。
そういった、この戦略での
- 連敗数がどれだけの確率起こるか（2回の連敗は◯％で起こるという感じ）
- その時の資産回復までの必要な連勝数
- 10トレード以内、30トレード以内などあるトレード回数内で資産が完全回復する確率
を確認することができます。
連敗回数が多いほど完全回復までかなり時間がかかるまたはもう無理だろう。という事がわかりますね。
銘柄別トレードのチェック
「銘柄別」タブではテストしてトレードされた結果が銘柄ごとに一覧で確認できます。
トレード数が多いものや少ないもの、損益が極端に大きい（低い）ものからまずチェックしてみましょう。
一覧の行をクリックすれば「トレード履歴」タブに移り、実際のその銘柄のトレード内容を詳細に見る事ができます。
トレード履歴のチェック
銘柄別から銘柄をクリックするとトレードの詳細が銘柄の株価チャートとともに表示されます。
チャート下のIN、OUTをクリックするとその時のチャートをすぐチェックすることができるので便利ですよ〜
ここで、戦略の条件設定と実際IN、OUT（またはLOSS CUT）が思惑通りになっているか確認しましょう。思っていたところでの決済と違う場合、戦略の条件設定の仕方がおかしいという事になります。
期間別トレードのチェック
ここでは、「年別」「年月別」でトレード結果を集計したものを確認できます。
ある年では上手くいってたけどある年で大きな損失といったボラティリティの高い戦略かどうかや、その理由をつきとめて戦略を練り直すのに使えますね！
下の一覧をクリックすればその期間だけのトレードに絞り込んだ銘柄別のトレード一覧を見る事もできます。
その他別トレードのチェック
このタブでは、「価格帯別」「曜日別」「月別」「売買代金別」で戦略の損益や勝率・期待値など指標をチェックできます。
大型株の方が成績がよければ戦略条件を大型株に絞った方がいいかもしれませんし、ある曜日や月だけ成績が悪ければその時はトレードを控えた方がいいかもしれないといった事を考えられますね！
以上が、カブチャレでのバックテスト結果の確認方法になります！
ここで良さそうな戦略をみつけたら、次のステップ「仮想トレード」に移っていきましょう！